PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMM с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMM с FASEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).

JMM управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 дек. 1988 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JMM и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMM и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		-1.07%5.61%8.15%6.57%-17.95%10.53%1.77%13.56%-5.37%10.58%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		5.31%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, JMM показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции JMM уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 3.37% против 10.18% соответственно.

JMM

1 день
2.43%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-3.66%
1 год
0.20%
3 года*
6.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
3.37%

FASEX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.24%
1 год
19.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Market Income Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMM:
JMM с KIOJMM с EVGJMM с MMTJMM с RAJMM с TQPAXJMM с TSIJMM с AXSIX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX

Сравнение комиссий JMM и FASEX

JMM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund

Доходность на риск

JMM vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMM
Ранг доходности на риск JMM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMM: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMM: 77
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMM c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMMFASEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.08

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.58

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.37

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

6.16

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMM vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMM и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMMFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.08

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.33

Корреляция

Корреляция между JMM и FASEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMM и FASEX

Дивидендная доходность JMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FASEX в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMM
Nuveen Multi-Market Income Fund		5.91%5.76%5.48%5.58%6.13%4.60%4.49%4.86%5.34%5.63%6.19%6.76%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		13.93%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%

Просадки

Сравнение просадок JMM и FASEX

Максимальная просадка JMM за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMM и FASEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMMFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-55.57%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.62%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-22.26%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

-44.56%

+18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.40%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-8.97%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMM и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) составляет 5.39%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что JMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMMFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.98%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.16%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.85%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

18.08%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

20.18%

-6.28%