Сравнение JMIGX с ETEGX
JMIGX (Jacob Discovery Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JMIGX returned 12.69%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMIGX charges 1.75%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности JMIGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMIGX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 8.17% соответственно.
JMIGX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 12.69%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам JMIGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | -4.01% | 32.71% | 10.64% | 4.38% | -41.64% | 14.60% | 74.01% | 42.89% | 10.52% | 28.91% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between JMIGX and ETEGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between JMIGX and ETEGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMIGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
JMIGX
ETEGX
Сравнение JMIGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.15 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.34 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.12 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JMIGX и ETEGX
Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMIGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -67.58% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -13.05% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -19.98% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -24.30% | -35.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.67% | -36.66% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -10.24% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -22.76% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.79% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIGX и ETEGX
Jacob Discovery Fund (JMIGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMIGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.45% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 11.11% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 16.05% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 18.77% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 19.84% | +6.40% |
Сравнение комиссий JMIGX и ETEGX
JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIGX и ETEGX
Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
JMIGX Jacob Discovery Fund | 0.52% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.75% |
Часто задаваемые вопросы
JMIGX and ETEGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMIGX has higher volatility (6.80%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMIGX dropped -70.25% vs ETEGX's -67.58%.
JMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMIGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор