Сравнение JMIGX с CMCIX

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMIGX и CMCIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и CMCIX.

Jacob Discovery Fund (JMIGX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.