Сравнение JMIEX с SEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и SEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.94% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и SEEGX
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.
Доходность на риск
JMIEX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
JMIEX
SEEGX
Сравнение JMIEX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.62 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.03 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.79 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 2.40 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.62 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и SEEGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и SEEGX
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и SEEGX
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и SEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -62.09% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.82% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -31.23% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -31.85% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -13.93% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -16.97% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.55% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и SEEGX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.47% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.54% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 21.14% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.26% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.57% | -2.33% |