PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%41.36%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий JMIEX и FERGX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

JMIEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.45

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.27

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

9.03

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между JMIEX и FERGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и FERGX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и FERGX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-39.27%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.32%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-37.18%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-10.52%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-14.56%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.35%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и FERGX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.79% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.68%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

17.94%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.84%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.85%

+1.39%