Сравнение JMIEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.92% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и EFEIX
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
JMIEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
JMIEX
EFEIX
Сравнение JMIEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.20 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.62 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.24 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 4.25 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.20 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и EFEIX
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и EFEIX
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -40.50% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.62% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -20.83% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -40.50% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -9.90% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -12.38% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.38% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и EFEIX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.55% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 8.95% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 12.38% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 9.72% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 10.94% | +8.30% |