PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с QMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, JMID returned 8.78% vs 10.00% for QMID. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности JMID и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.22%.

JMID

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.22%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и QMID

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.78%5.56%11.33%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%5.02%1.10%

Correlation

The correlation between JMID and QMID is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between JMID and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и QMID

Секторы
JMID
QMID

Технологии

28.3%
15.8%

Промышленность

24.5%
25.0%

Потребительский циклический сектор

18.1%
15.9%

Здравоохранение

11.1%
14.1%

Финансовые услуги

5.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.2%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.5%

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Энергетика

1.5%
3.2%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

JMID
28.3%
QMID
15.8%

Промышленность

JMID
24.5%
QMID
25.0%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
QMID
15.9%

Здравоохранение

JMID
11.1%
QMID
14.1%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
QMID
12.0%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
QMID
3.2%

Недвижимость

JMID
2.2%
QMID

-

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
QMID
7.5%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
QMID
2.2%

Энергетика

JMID
1.5%
QMID
3.2%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с BKMCJMID с IWR
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

JMID vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.67

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.06

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

3.17

-0.50

JMID vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMID равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и QMID

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, примерно равная максимальной просадке QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-24.42%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.67%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-2.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.40%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.16%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и QMID

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.86%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.76%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.11%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.41%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.41%

+3.12%

Сравнение комиссий JMID и QMID

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и QMID

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.75%0.10%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

JMID and QMID have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (5.32%) compared to QMID (3.86%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 10.00% vs 8.78% for JMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 10.00% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

JMID has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.50% for QMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор