PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с KMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 8.78% vs 1.19% for KMID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMID charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности JMID и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 2.51%.

JMID

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.68%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.51%
6 месяцев
0.93%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и KMID

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.78%5.56%5.78%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.51%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between JMID and KMID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between JMID and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и KMID

Секторы
JMID
KMID

Технологии

28.3%
15.8%

Промышленность

24.5%
52.2%

Потребительский циклический сектор

18.1%
8.7%

Здравоохранение

11.1%
11.5%

Финансовые услуги

5.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

JMID
28.3%
KMID
15.8%

Промышленность

JMID
24.5%
KMID
52.2%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
KMID
8.7%

Здравоохранение

JMID
11.1%
KMID
11.5%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
KMID
11.8%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
KMID

-

Недвижимость

JMID
2.2%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
KMID

-

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
KMID

-

Энергетика

JMID
1.5%
KMID

-

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с BKMCJMID с IWR
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с TMFM

Доходность на риск

JMID vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.08

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.23

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.11

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

0.27

+2.39

JMID vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и KMID

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-18.89%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.71%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.67%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.73%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.38%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и KMID

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.01%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.72%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.84%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.97%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.97%

+4.56%

Сравнение комиссий JMID и KMID

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и KMID

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.75%0.10%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

JMID and KMID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (5.32%) compared to KMID (5.01%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, JMID leads with 8.78% vs 1.19% for KMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMID has performed better with a 8.78% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

JMID has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Virtus. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.80% for KMID.

JMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор