PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JMHI is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 19.51% for JQUA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%5.92%1.43%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%6.96%

Correlation

The correlation between JMHI and JQUA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов JMHI и JQUA

Секторы
JMHI
JQUA

Технологии

29.0%
41.9%

Здравоохранение

14.5%
7.2%

Финансовые услуги

12.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Промышленность

9.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.3%

Энергетика

4.9%
3.2%

Сырьевые материалы

2.4%
0.8%

Недвижимость

2.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Технологии

JMHI
29.0%
JQUA
41.9%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
JQUA
7.2%

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
JQUA
9.2%

Промышленность

JMHI
9.0%
JQUA
7.6%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
JQUA
5.5%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
JQUA
5.3%

Энергетика

JMHI
4.9%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JMHI
2.3%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с HYMUJMHI с HIMU
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JMHI vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.69

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.38

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.75

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

11.52

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.81

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JMHI и JQUA

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-32.92%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.13%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.09%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.16%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.70%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.19%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

8.82%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.57%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

15.66%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

18.01%

-13.52%

Сравнение комиссий JMHI и JQUA

JMHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и JQUA

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and JQUA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to JMHI (1.07%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 19.51% vs 6.24% for JMHI. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 19.51% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JMHI.

JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.10% for JQUA.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.12% for JQUA.

JMHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор