Сравнение JMHI с JCPB
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.44% vs 5.40% for JCPB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 1.38%.
JMHI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 2.24% | 4.60% | 5.92% | 1.48% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 1.38% | 7.98% | 2.96% | 3.40% |
Correlation
The correlation between JMHI and JCPB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between JMHI and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JMHI
JCPB
Сравнение JMHI c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHI | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.00 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 5.73 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMHI и JCPB
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -16.67% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.71% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.70% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.24% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.94% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и JCPB
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.10% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.85% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.73% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.40% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.04% | -0.58% |
Сравнение комиссий JMHI и JCPB
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и JCPB
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности JCPB в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.89% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.51% | 4.42% | 4.49% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and JCPB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPB has higher volatility (1.10%) compared to JMHI (0.66%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs JCPB's -16.67%.
On 1-year performance, JMHI leads with 6.44% vs 5.40% for JCPB. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMHI has performed better with a 6.44% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.51% for JMHI.
JMHI is categorized as High Yield Muni, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.38% for JCPB.
JMHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор