PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 5.60% for JCPB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и JCPB

2026 (YTD)202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%5.92%1.43%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%3.38%

Correlation

The correlation between JMHI and JCPB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.66

The correlation between JMHI and JCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMHI и JCPB

Секторы
JMHI
JCPB

Технологии

29.0%
9.1%

Здравоохранение

14.5%
3.9%

Финансовые услуги

12.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
1.4%

Промышленность

9.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
16.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.5%

Энергетика

4.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.3%
4.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Технологии

JMHI
29.0%
JCPB
9.1%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
JCPB
3.9%

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
JCPB
13.9%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
JCPB
1.4%

Промышленность

JMHI
9.0%
JCPB
0.6%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
JCPB
16.3%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
JCPB
0.5%

Энергетика

JMHI
4.9%
JCPB
1.6%

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
JCPB
0.4%

Недвижимость

JMHI
2.3%
JCPB
4.6%

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с FTMHJMHI с HIMU
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JMHI vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.51

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.22

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.28

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.55

+0.51

Просадки

Сравнение просадок JMHI и JCPB

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-16.67%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.71%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.36%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.26%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и JCPB

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.72%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.77%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

5.38%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

5.05%

-0.56%

Сравнение комиссий JMHI и JCPB

JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и JCPB

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and JCPB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to JMHI (1.07%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs JCPB's -16.67%.

On 1-year performance, JMHI leads with 6.24% vs 5.60% for JCPB. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMHI has performed better with a 6.24% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.54% for JMHI.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.38% for JCPB.

JMHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор