Сравнение JMHI с HYMU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMHI показывает доходность 0.28%, а HYMU немного выше – 0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JMHI, и HYMU имеют комиссию равную 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HYMU равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMHI и HYMU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HYMU в 4.51%

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и HYMU.

JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.