Сравнение JMGRX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.62% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и VMGMX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
JMGRX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
JMGRX
VMGMX
Сравнение JMGRX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и VMGMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и VMGMX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и VMGMX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -37.17% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -15.95% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -37.17% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -37.17% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -13.31% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.05% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.11% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и VMGMX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.47% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.40% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 21.07% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.39% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.93% | -2.26% |