PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGRX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGRX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGRX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGRX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		-5.96%7.66%15.28%18.03%-15.99%17.07%20.43%5.77%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

JMGRX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.15%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.60%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Enterprise Fund Class I

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JMGRX:
JMGRX с VOTJMGRX с SPMDJMGRX с JATIXJMGRX с WWNPXJMGRX с BARIXJMGRX с IMIDXJMGRX с JNRFX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий JMGRX и FMDGX

JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JMGRX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGRX
Ранг доходности на риск JMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGRX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGRX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGRXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.41

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.76

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.63

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

1.97

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGRX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGRX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGRX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGRXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между JMGRX и FMDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGRX и FMDGX

Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		7.93%7.46%6.97%7.46%10.42%15.91%8.44%4.47%6.42%1.77%1.81%3.63%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMGRX и FMDGX

Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGRXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-38.59%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.75%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-38.59%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.68%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-11.34%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.70%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGRX и FMDGX

Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGRXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.94%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.16%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

23.17%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.41%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.50%

-5.83%