Сравнение JMGRX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.04% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и SMCWX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
JMGRX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
JMGRX
SMCWX
Сравнение JMGRX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.17 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.72 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.66 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 6.37 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.17 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и SMCWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и SMCWX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и SMCWX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -62.46% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.83% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -39.79% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -39.79% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -10.12% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -14.98% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.08% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и SMCWX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.62% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.82% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 17.93% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.05% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.76% | +0.91% |