Сравнение JMGRX с JARTX
JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both mutual funds - JMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap® Growth Index, while JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JMGRX returned 12.71%/yr vs 16.28%/yr for JARTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMGRX charges 0.76%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и JARTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 12.71% против 16.28% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 12.71%
JARTX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам JMGRX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 6.85% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 6.17% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Correlation
The correlation between JMGRX and JARTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between JMGRX and JARTX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMGRX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JMGRX
JARTX
Сравнение JMGRX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.08 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и JARTX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и JARTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -56.70% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -19.19% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -22.22% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -41.09% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -41.09% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.83% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.88% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 4.10%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.00% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 13.56% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 17.51% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.00% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.46% | -2.75% |
Сравнение комиссий JMGRX и JARTX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и JARTX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности JARTX в 12.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 12.86% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 6.98% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
JMGRX and JARTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JARTX has higher volatility (5.00%) compared to JMGRX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JMGRX dropped -55.48% vs JARTX's -56.70%.
JARTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMGRX и JARTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор