Сравнение JMGRX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.39% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и JARTX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JMGRX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JMGRX
JARTX
Сравнение JMGRX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и JARTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и JARTX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и JARTX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -56.70% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -19.19% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -41.09% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -41.09% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -15.58% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -16.91% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.62% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.78% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.74% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.93% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.98% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.38% | -2.71% |