Сравнение JMGRX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.91% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и FSMAX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
JMGRX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
JMGRX
FSMAX
Сравнение JMGRX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.40 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 5.70 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и FSMAX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и FSMAX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -50.55% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.64% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -36.31% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -50.55% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.18% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -12.29% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и FSMAX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.01% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.51% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 23.00% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.36% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 30.21% | -11.54% |