PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGMX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGMX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		-5.74%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%23.82%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

JMGMX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-8.23%
1 год
12.10%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.08%
10 лет*
12.88%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с SPYJMGMX с VOTJMGMX с TILIXJMGMX с RPMGXJMGMX с FXAIXJMGMX с DODGXJMGMX с VIMAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий JMGMX и MMGPX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

JMGMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.27

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.62

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.28

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

0.70

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между JMGMX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и MMGPX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		9.59%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и MMGPX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-87.45%

+50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-27.79%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-86.09%

+49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-72.93%

+62.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-38.71%

+30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

11.21%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и MMGPX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) составляет 7.63%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.28%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

21.94%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

32.15%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

45.74%

-23.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

39.05%

-17.16%