Сравнение JMGMX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.76% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и IMIDX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
JMGMX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
JMGMX
IMIDX
Сравнение JMGMX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.36 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.68 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и IMIDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и IMIDX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и IMIDX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -35.15% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.10% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -34.88% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -35.15% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -9.61% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.67% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и IMIDX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) составляет 7.63%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.22% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.16% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 20.85% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.20% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.98% | +0.91% |