Сравнение JMGMX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.92% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и BQMGX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
JMGMX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
JMGMX
BQMGX
Сравнение JMGMX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.09 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -0.01 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.05 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.14 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и BQMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и BQMGX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и BQMGX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -36.05% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.62% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.92% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -36.05% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -11.07% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.83% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.85% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и BQMGX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.65% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.05% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 15.98% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.84% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.97% | +3.92% |