Сравнение JMGIX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.49% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и BUBSX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
JMGIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
JMGIX
BUBSX
Сравнение JMGIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 6.41 | -3.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 18.34 | -11.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 8.48 | -6.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 42.42 | -31.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 229.13 | -188.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 6.41 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 4.44 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 3.56 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.12 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и BUBSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и BUBSX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и BUBSX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -1.88% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -0.83% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -1.88% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.02% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и BUBSX
JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.20% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.46% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.65% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.75% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.70% | +0.34% |