Сравнение JMEE с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
JMEE и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и REGL
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
JMEE vs. REGL — Ранг доходности на риск
JMEE
REGL
Сравнение JMEE c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 3.24 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и REGL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и REGL
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и REGL
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -36.37% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -10.94% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.09% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.09% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и REGL
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.30% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.20% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 16.26% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.11% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.31% | +1.37% |