Сравнение JMEE с MYY
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). JMEE is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.77%/yr vs -9.96%/yr for MYY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.47%.
JMEE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
Сравнение доходности по годам JMEE и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 18.13% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -1.23% |
Correlation
The correlation between JMEE and MYY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between JMEE and MYY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. MYY — Ранг доходности на риск
JMEE
MYY
Сравнение JMEE c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMEE | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.96 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | -1.82 | +15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMEE и MYY
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -95.14% | +69.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -17.48% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -34.39% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -95.09% | +94.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -72.19% | +66.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 9.25% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и MYY
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.50% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.75% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.86% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.63% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.24% | -1.75% |
Сравнение комиссий JMEE и MYY
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и MYY
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MYY в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.95% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
JMEE and MYY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMEE has higher volatility (4.77%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs MYY's -95.14%.
On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs -9.96% for MYY. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.95% for JMEE.
JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while MYY is Inverse Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.95% for MYY.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор