PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMEE с MYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JMEE и MYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.47%.


JMEE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.51%
С начала года
18.13%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
10 лет*

MYY

1 день
0.97%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-16.72%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
-11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и MYY


2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
18.13%7.65%13.65%18.12%0.09%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-11.47%-4.05%-7.08%-9.46%-1.23%

Correlation

The correlation between JMEE and MYY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

-0.99

The correlation between JMEE and MYY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

ProShares Short S&P Mid Cap400

Доходность на риск

JMEE vs. MYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c MYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JMEEMYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.84

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.96

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

-1.82

+15.48

JMEE vs. MYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MYY равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и MYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и MYY

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и MYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JMEEMYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-95.14%

+69.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-17.48%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-34.39%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-95.09%

+94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-72.19%

+66.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

9.25%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и MYY

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JMEEMYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.50%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.75%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.86%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

19.63%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

21.24%

-1.75%

Сравнение комиссий JMEE и MYY

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MYY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и MYY

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MYY в 4.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
0.95%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы


JMEE and MYY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.77%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs MYY's -95.14%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs -9.96% for MYY. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.95% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while MYY is Inverse Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.95% for MYY.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и MYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор