Сравнение JMEE с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
JMEE и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 9.64% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и FESM
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
JMEE vs. FESM — Ранг доходности на риск
JMEE
FESM
Сравнение JMEE c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.19 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.40 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и FESM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и FESM
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и FESM
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -26.93% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -13.54% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.23% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.04% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.53% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и FESM
Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.40% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.26% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 22.98% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.49% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.49% | -1.80% |