PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMEE returned 31.14% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и FESM

2026 (YTD)202520242023
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%9.64%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between JMEE and FESM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between JMEE and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и FESM

Секторы
JMEE
FESM

Промышленность

21.3%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
14.8%

Технологии

15.8%
21.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.4%

Здравоохранение

8.8%
15.7%

Недвижимость

8.1%
4.2%

Энергетика

5.5%
7.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.1%

Промышленность

JMEE
21.3%
FESM
19.1%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
FESM
14.8%

Технологии

JMEE
15.8%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
FESM
7.4%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
FESM
15.7%

Недвижимость

JMEE
8.1%
FESM
4.2%

Энергетика

JMEE
5.5%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
FESM
2.0%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

JMEE vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.48

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.34

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.61

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

16.60

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.57

Просадки

Сравнение просадок JMEE и FESM

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-26.93%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.18%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.59%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.79%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.82%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и FESM

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.64%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

13.32%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.98%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.26%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.26%

-1.76%

Сравнение комиссий JMEE и FESM

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и FESM

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JMEE and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 31.14% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 31.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор