PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMCRX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMCRX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JMCRX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Micro Cap Fund (JMCRX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMCRX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMCRX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции SSCVX немного впереди с 8.60%.

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Micro Cap Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий JMCRX и SSCVX

JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SSCVX в 1.28%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JMCRX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMCRX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMCRXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.68

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.89

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMCRX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMCRX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMCRX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMCRXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между JMCRX и SSCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMCRX и SSCVX

Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок JMCRX и SSCVX

Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMCRXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-65.34%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.41%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-29.22%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-48.87%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.48%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-11.91%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JMCRX и SSCVX

James Micro Cap Fund (JMCRX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеют волатильность 6.22% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMCRXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.40%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.75%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

22.93%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.21%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

23.45%

-1.85%