Сравнение JMCRX с SCYVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и SCYVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 7.57% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMCRX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции SCYVX немного отстают с 7.97%.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
SCYVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и SCYVX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Доходность на риск
JMCRX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
JMCRX
SCYVX
Сравнение JMCRX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.22 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.61 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и SCYVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и SCYVX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCYVX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 4.53% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и SCYVX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, примерно равная максимальной просадке SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и SCYVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -47.74% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.28% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -29.12% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -47.74% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -5.35% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.59% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и SCYVX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.53% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.34% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.79% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.98% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.99% | -2.39% |