Сравнение JMCRX с FSCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FSCCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и FSCCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и FSCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 0.96% | 3.21% | 14.82% | 11.86% | -12.42% | 35.38% | -4.21% | 17.28% | -20.65% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у FSCCX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции JMCRX превзошли акции FSCCX по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.88% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
FSCCX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и FSCCX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FSCCX в 0.95%.
Доходность на риск
JMCRX vs. FSCCX — Ранг доходности на риск
JMCRX
FSCCX
Сравнение JMCRX c FSCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | FSCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.47 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.81 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.75 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 2.46 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и FSCCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и FSCCX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FSCCX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 1.08% | 1.09% | 1.52% | 1.02% | 1.24% | 0.52% | 0.54% | 1.16% | 4.21% | 1.03% | 2.63% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и FSCCX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FSCCX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FSCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -65.90% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.36% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.81% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -53.80% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.02% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -13.45% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.34% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и FSCCX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | FSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.58% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 21.69% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.85% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.41% | -1.82% |