PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCCX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCCX с JANEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCCX (Nuveen Small Cap Value Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - FSCCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, FSCCX returned 7.54%/yr vs 12.63%/yr for JANEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FSCCX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности FSCCX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCCX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции FSCCX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.63% соответственно.

FSCCX

1 день
0.53%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.50%
6 месяцев
11.87%
1 год
23.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.54%

JANEX

1 день
0.31%
1 месяц
5.53%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.76%
3 года*
12.92%
5 лет*
7.24%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCCX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		13.50%3.21%14.82%11.86%-12.42%35.38%-4.21%17.28%-20.65%6.35%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.58%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between FSCCX and JANEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1994 г.

0.80

The correlation between FSCCX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Value Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с FSCCX:
FSCCX с HISCXFSCCX с FRVLXFSCCX с QQQFSCCX с ISCFFSCCX с RNWGXFSCCX с AVDVFSCCX с NSBRX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с LCSSX

Доходность на риск

FSCCX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCCX
Ранг доходности на риск FSCCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCCX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.64

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.32

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

4.58

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCCX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCCX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCCX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FSCCX и JANEX

Максимальная просадка FSCCX за все время составила -65.90%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCCX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-79.85%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.40%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-19.57%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.24%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.80%

-38.24%

-15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-25.12%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCCX и JANEX

Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 4.21% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.56%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.78%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

17.67%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

18.71%

+4.70%

Сравнение комиссий FSCCX и JANEX

FSCCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCCX и JANEX

Дивидендная доходность FSCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JANEX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		0.96%1.09%1.52%1.02%1.24%0.52%0.54%1.16%4.21%1.03%2.63%1.80%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.05%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Часто задаваемые вопросы

FSCCX and JANEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCCX has higher volatility (4.21%) compared to JANEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FSCCX dropped -65.90% vs JANEX's -79.85%.

FSCCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCCX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор