PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCCX с JANEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCCX с JANEX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).

FSCCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCCX или JANEX.

Корреляция

Корреляция между FSCCX и JANEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSCCX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
248.64%
192.30%
FSCCX
JANEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCCX:

0.04

JANEX:

-0.07

Коэф-т Сортино

FSCCX:

0.23

JANEX:

0.03

Коэф-т Омега

FSCCX:

1.03

JANEX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSCCX:

0.04

JANEX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FSCCX:

0.12

JANEX:

-0.19

Индекс Язвы

FSCCX:

7.82%

JANEX:

7.60%

Дневная вол-ть

FSCCX:

22.91%

JANEX:

19.48%

Макс. просадка

FSCCX:

-71.95%

JANEX:

-38.24%

Текущая просадка

FSCCX:

-18.49%

JANEX:

-27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSCCX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции FSCCX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.98% соответственно.

FSCCX

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-9.29%

1 год

1.35%

5 лет

12.64%

10 лет

4.58%

JANEX

С начала года

-5.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-10.90%

1 год

-1.35%

5 лет

1.42%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCCX и JANEX

FSCCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund
График комиссии FSCCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSCCX: 0.95%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
График комиссии JANEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JANEX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCCX и JANEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг риск-скорректированной доходности JANEX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCCX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSCCX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSCCX: 0.04
JANEX: -0.07
Коэффициент Сортино FSCCX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSCCX: 0.23
JANEX: 0.03
Коэффициент Омега FSCCX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSCCX: 1.03
JANEX: 1.00
Коэффициент Кальмара FSCCX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSCCX: 0.04
JANEX: -0.04
Коэффициент Мартина FSCCX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSCCX: 0.12
JANEX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа FSCCX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCCX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.07
FSCCX
JANEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCCX и JANEX

Дивидендная доходность FSCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JANEX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCCX
Nuveen Small Cap Value Fund		1.72%1.53%1.02%1.24%0.52%0.54%1.15%1.00%0.65%0.60%0.30%0.62%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		1.16%1.09%0.00%0.00%0.33%0.30%0.11%0.17%0.09%0.09%0.28%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FSCCX и JANEX

Максимальная просадка FSCCX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки JANEX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCCX и JANEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.49%
-27.70%
FSCCX
JANEX

Волатильность

Сравнение волатильности FSCCX и JANEX

Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 13.65% и 13.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
13.49%
FSCCX
JANEX