Сравнение JMBS с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
JMBS и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и WTRE
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
JMBS vs. WTRE — Ранг доходности на риск
JMBS
WTRE
Сравнение JMBS c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.87 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.06 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.55 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и WTRE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и WTRE
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и WTRE
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -74.18% | +57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -14.22% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -43.87% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -18.08% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -25.15% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 5.28% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и WTRE
Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.96%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 8.36% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 15.75% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 21.41% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 18.98% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 18.35% | -12.81% |