PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с JXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBS с JXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX).

JMBS и JXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JMBS и JXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBS и JXX

2026 (YTD)2025
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%7.31%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-10.45%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью -10.45%.

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

JXX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с VGTJMBS с IGSB
Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с VGTJXX с SCRDJXX с VOOJXX с JBBBJXX с VNLA

Сравнение комиссий JMBS и JXX

JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JXX в 0.57%.

JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

JMBS vs. JXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c JXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSJXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.62

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.03

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.84

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

2.71

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. JXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JXX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и JXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSJXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.62

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между JMBS и JXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и JXX

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности JXX в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMBS и JXX

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JXX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBSJXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-23.73%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-18.02%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-13.27%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.92%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.56%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и JXX

Текущая волатильность для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) составляет 1.96%, в то время как у Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBSJXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

8.17%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

15.62%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

24.03%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

24.60%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

24.60%

-19.06%