PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBA.L с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBA.L с JEIP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JMBA.L is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, JMBA.L returned 9.28% vs 8.49% for JEIP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.

Доходность

Сравнение доходности JMBA.L и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMBA.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 2.93%.

JMBA.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.62%
1 год
9.28%
3 года*
7.14%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
1.20%
С начала года
2.93%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBA.L и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.62%13.26%-1.21%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		2.93%8.47%-23.63%

Correlation

The correlation between JMBA.L and JEIP.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JMBA.L:
JMBA.L с HLQD.LJMBA.L с IE15.LJMBA.L с IRCP.LJMBA.L с JPMB.LJMBA.L с LQDH.LJMBA.L с SDIG.LJMBA.L с SGSU.L
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с JEPI.LJEIP.L с XYLD

Доходность на риск

JMBA.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBA.L
Ранг доходности на риск JMBA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBA.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBA.LJEIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.08

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.55

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.34

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

3.80

+5.02

JMBA.L vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBA.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBA.L и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBA.L и JEIP.L

Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и JEIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBA.LJEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-31.81%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.32%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-14.97%

+14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-19.84%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.23%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBA.L и JEIP.L

Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBA.LJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.59%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

5.97%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.89%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

20.17%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

20.17%

-9.64%

Сравнение комиссий JMBA.L и JEIP.L

JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBA.L и JEIP.L

JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.

ПозицияTTM20252024
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.70%7.18%0.61%
JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMBA.L and JEIP.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEIP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEIP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.

JMBA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.35% for JEIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и JEIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор