PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBA.L с JPMB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBA.L с JPMB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from JPMorgan tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 1.26%/yr for JPMB.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMBA.L и JPMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у JPMB.L с доходностью 1.42%.

JMBA.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
1.83%
С начала года
1.62%
1 год
9.28%
3 года*
7.14%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—

JPMB.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
1.57%
С начала года
1.42%
1 год
9.06%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBA.L и JPMB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.62%13.26%2.01%9.51%-16.13%-2.45%5.36%3.30%
JPMB.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.42%13.29%1.97%9.51%-16.15%-2.40%5.30%3.34%

Correlation

The correlation between JMBA.L and JPMB.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between JMBA.L and JPMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JMBA.L:
JMBA.L с HLQD.LJMBA.L с IE15.LJMBA.L с IRCP.LJMBA.L с LQDH.LJMBA.L с SDIG.LJMBA.L с SGSU.LJMBA.L с CYGB.L
Часто сравнивают с JPMB.L:
JPMB.L с HLQD.LJPMB.L с IE15.LJPMB.L с IRCP.LJPMB.L с LQDH.LJPMB.L с SDIG.LJPMB.L с SGSU.LJPMB.L с CYGB.L

Доходность на риск

JMBA.L vs. JPMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBA.L
Ранг доходности на риск JMBA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JPMB.L
Ранг доходности на риск JPMB.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBA.L c JPMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBA.LJPMB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.67

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.66

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.00

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

8.71

+0.11

JMBA.L vs. JPMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBA.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPMB.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBA.L и JPMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBA.L и JPMB.L

Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, примерно равная максимальной просадке JPMB.L в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и JPMB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBA.LJPMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-26.70%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-4.51%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-7.27%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-25.95%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.01%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.95%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBA.L и JPMB.L

Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBA.LJPMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.00%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

4.55%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

5.41%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

8.47%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

9.61%

+0.92%

Сравнение комиссий JMBA.L и JPMB.L

И JMBA.L, и JPMB.L имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBA.L и JPMB.L

JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.91%5.98%5.84%5.31%5.49%4.13%4.08%4.41%4.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JMBA.L and JPMB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMBA.L and JPMB.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и JPMB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор