Сравнение JMBA.L с SDIG.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 2.45%/yr for SDIG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SDIG.L с доходностью 0.98%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам JMBA.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 0.35% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and SDIG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between JMBA.L and SDIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
SDIG.L
Сравнение JMBA.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.25 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 13.59 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и SDIG.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -11.39% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -1.17% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -1.18% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -7.59% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.17% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -0.93% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.28% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и SDIG.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.61% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 1.55% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 1.94% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 2.66% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 3.75% | +6.78% |
Сравнение комиссий JMBA.L и SDIG.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и SDIG.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and SDIG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор