Сравнение JMBA.L с IE15.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 0.06%/yr for IE15.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBA.L торгуется в USD, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.74%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам JMBA.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.74% | 17.31% | -2.11% | 9.11% | -13.33% | -7.12% | 10.01% | 1.43% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and IE15.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
IE15.L
Сравнение JMBA.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.27 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -0.59 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и IE15.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки IE15.L в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -31.96% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -6.14% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -8.00% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -27.14% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -7.21% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -12.28% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.82% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и IE15.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.38% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 5.35% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 7.23% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.45% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 8.04% | +2.49% |
Сравнение комиссий JMBA.L и IE15.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IE15.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и IE15.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and IE15.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор