Сравнение JMBA.L с SGSU.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.L returned 1.31%/yr vs 2.06%/yr for SGSU.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBA.L торгуется в USD, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SGSU.L с доходностью 1.41%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
SGSU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBA.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -2.45% | 5.36% | 3.30% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.41% | 13.06% | 3.41% | 9.80% | -13.07% | -1.33% | 5.58% | 2.41% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and SGSU.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
SGSU.L
Сравнение JMBA.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.87 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 1.86 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и SGSU.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, примерно равная максимальной просадке SGSU.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -28.07% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.74% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -8.87% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.65% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.84% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.68% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.22% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и SGSU.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.76% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 5.49% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 7.27% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 9.23% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 9.90% | +0.63% |
Сравнение комиссий JMBA.L и SGSU.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGSU.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и SGSU.L
JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and SGSU.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор