- ISIN
- IE00BJ06C937
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Регион
- Global (Emerging Markets)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции JMBA.L — $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMBA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) показал доход в 1.62% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев.
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность JMBA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JMBA.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 1.60% | -3.83% | 2.94% | 1.09% | 0.66% | -0.58% | 1.62% | |||||
| 2025 | 1.13% | 1.95% | -0.78% | -0.43% | 1.10% | 2.32% | 1.21% | 1.82% | 2.00% | 1.51% | 0.21% | 0.52% | 13.26% |
| 2024 | -1.22% | -0.50% | 1.33% | -2.37% | 2.06% | 0.62% | 1.93% | 2.45% | 1.78% | -2.76% | 0.95% | -2.07% | 2.01% |
| 2023 | 2.72% | -1.98% | 1.79% | 0.34% | -1.45% | 1.91% | 1.96% | -1.86% | -2.94% | -1.33% | 5.72% | 4.66% | 9.51% |
| 2022 | -3.41% | -5.81% | -0.67% | -5.22% | -0.16% | -6.46% | 5.39% | -2.16% | -5.91% | 0.32% | 7.51% | 0.19% | -16.13% |
| 2021 | -1.53% | -3.20% | -0.68% | 1.69% | 1.25% | 0.81% | 0.37% | 0.89% | -2.25% | 0.72% | -2.43% | 2.06% | -2.45% |
Метрики бенчмарка
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -0.42%, beta of 0.23, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2019.
- This ETF participated in 62.17% of S&P 500 Index downside but only 35.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 35.23%
- Участие в снижении
- 62.17%
Комиссия
Комиссия JMBA.L составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMBA.L имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.03 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.80 | +0.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.75%март 2020 г. | 1mo 18d | 8mo 13d | 10mo 1dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.05%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.39%март 2026 г. | 1mo | 2mo 7d | 3mo 7dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.99%нояб. 2025 г. | 6d | 28d | 1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-0.98%июль 2026 г. | 22d | — | 1mo 2dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| JMBA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -56.78% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -9.10% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -18.90% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.43% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.00% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -10.70% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.10% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMBA.L
Добавьте JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMBA.L