PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLS с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLS с FASEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).

JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JLS и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLS и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.20%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%17.03%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		5.31%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, JLS показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции JLS уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.18% соответственно.

JLS

1 день
2.72%
1 месяц
-0.79%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.72%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.04%

FASEX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.24%
1 год
19.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mortgage and Income Fund

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JLS:
JLS с PDIJLS с JAAAJLS с PFNJLS с TFIF.LJLS с VUSSXJLS с PRXAXJLS с FMY
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с FRVLXFASEX с NPCTFASEX с TRERX

Сравнение комиссий JLS и FASEX

JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund

Доходность на риск

JLS vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLS c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLSFASEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.08

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.58

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.37

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

6.16

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLS vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLS и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLSFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между JLS и FASEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLS и FASEX

Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности FASEX в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.16%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		13.93%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%

Просадки

Сравнение просадок JLS и FASEX

Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и FASEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLSFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-55.57%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-13.62%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-22.26%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-44.56%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.40%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.97%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.02%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JLS и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) составляет 4.50%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что JLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLSFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.98%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

10.16%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

18.85%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

18.08%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

20.18%

-7.78%