Сравнение JLQD с USIG
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - JLQD tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.64%/yr vs 5.58%/yr for USIG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.73%.
JLQD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам JLQD и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.47% |
Correlation
The correlation between JLQD and USIG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between JLQD and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. USIG — Ранг доходности на риск
JLQD
USIG
Сравнение JLQD c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLQD | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.01 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.53 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLQD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.54 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JLQD и USIG
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -22.21% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.79% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -6.10% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.79% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.42% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и USIG
Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 1.24% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.04% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.13% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.82% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.82% | -0.51% |
Сравнение комиссий JLQD и USIG
JLQD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и USIG
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности USIG в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JLQD and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USIG has higher volatility (1.25%) compared to JLQD (1.24%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs USIG's -22.21%.
On 3-year performance, JLQD leads with 5.64% vs 5.58% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JLQD has performed better with a 5.64% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for JLQD.
JLQD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.73% for USIG.
JLQD tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.04% for USIG.
JLQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор