PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLQD с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

JLQD и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JLQD и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLQD и USIG

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.

JLQD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с SCRDJLQD с JSIJLQD с AAAJLQD с IBDSJLQD с JSMLJLQD с JBBBJLQD с JMBS
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий JLQD и USIG

JLQD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JLQD vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.83

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.66

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.54

Корреляция

Корреляция между JLQD и USIG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и USIG

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок JLQD и USIG

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

JLQDUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-22.21%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.79%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.74%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.44%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и USIG

Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) составляет 1.97%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что JLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLQDUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.10%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.89%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

5.05%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.83%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

6.82%

-0.43%