PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLQD с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

JLQD и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JLQD и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLQD и SPSB

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

JLQD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с SCRDJLQD с JSIJLQD с AAAJLQD с IBDSJLQD с JSMLJLQD с JBBBJLQD с JMBS
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий JLQD и SPSB

JLQD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JLQD vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

3.01

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

4.62

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.19

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

21.29

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.01

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между JLQD и SPSB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и SPSB

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок JLQD и SPSB

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

JLQDSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-11.75%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-0.87%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.43%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-0.55%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.21%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и SPSB

Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLQDSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.65%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.87%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

1.50%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

1.97%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.05%

+3.34%