Сравнение JLPSX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -15.65% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и GQEIX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
JLPSX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
JLPSX
GQEIX
Сравнение JLPSX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.69 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.97 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и GQEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и GQEIX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и GQEIX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -28.48% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.30% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -20.44% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -6.26% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -5.69% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.40% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и GQEIX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.76% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.32% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 12.44% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.88% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 18.88% | +3.52% |