Сравнение JLKOX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKOX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | -0.73% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -1.60% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.61% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.60%
LTFIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKOX и LTFIX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLKOX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
JLKOX
LTFIX
Сравнение JLKOX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKOX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.46 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 6.93 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKOX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JLKOX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и LTFIX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности LTFIX в 8.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.90% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.87% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и LTFIX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKOX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -52.73% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.71% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.80% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -33.50% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.23% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.70% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.42% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и LTFIX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKOX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.80% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.37% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.98% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.41% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.80% | +0.67% |