PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с VTWNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.43% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с PPLIXJLIAX с FFGZXJLIAX с FIKFX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX

Сравнение комиссий JLIAX и VTWNX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

JLIAX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXVTWNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.63

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.34

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.34

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.54

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между JLIAX и VTWNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и VTWNX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности VTWNX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и VTWNX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и VTWNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-42.16%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-4.50%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-19.38%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-19.38%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.26%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.83%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.10%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и VTWNX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.73%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

3.95%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

6.39%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

7.39%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

8.27%

+6.84%