PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции JLIAX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.25% против 3.95% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с LTFIXJLIAX с FIKFXJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JVLIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий JLIAX и FFGZX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

JLIAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.65

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.23

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.26

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.48

Корреляция

Корреляция между JLIAX и FFGZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и FFGZX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и FFGZX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-14.94%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-3.33%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-14.94%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-14.94%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.30%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-2.29%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.80%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и FFGZX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.06%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.89%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.42%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

5.04%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.39%

+10.72%