PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с JVMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-0.27%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции JLIAX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.16% соответственно.

JLIAX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
16.52%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.34%

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с FIKFXJLIAX с FRQHXJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JRLVX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JLIAX и JVMIX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.25

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.13

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

4.59

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между JLIAX и JVMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и JVMIX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.20%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и JVMIX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-67.04%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.57%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-21.13%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-42.64%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.56%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-13.43%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.25%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и JVMIX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.77%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

18.10%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.44%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

20.31%

-5.20%