Сравнение JLIAX с JVMIX
JLIAX (John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio) and JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) are both mutual funds - JLIAX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JLIAX returned 10.23%/yr vs 10.37%/yr for JVMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JLIAX charges 0.42%/yr vs 0.87%/yr for JVMIX.
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и JVMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLIAX показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLIAX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции JVMIX немного впереди с 10.37%.
JLIAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.23%
JVMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам JLIAX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 10.70% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 23.96% | -9.08% | 18.19% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 7.39% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Correlation
The correlation between JLIAX and JVMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between JLIAX and JVMIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLIAX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
JLIAX
JVMIX
Сравнение JLIAX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLIAX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.90 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 6.11 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLIAX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.28 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и JVMIX
Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и JVMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLIAX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -67.04% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.57% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -21.13% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -21.13% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | -42.64% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.21% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -13.37% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.66% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и JVMIX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLIAX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.13% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.18% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 12.78% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 18.39% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 20.31% | -5.16% |
Сравнение комиссий JLIAX и JVMIX
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и JVMIX
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JVMIX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 8.29% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 8.61% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
JLIAX and JVMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLIAX has higher volatility (3.52%) compared to JVMIX (3.13%). In terms of maximum drawdown, JLIAX dropped -56.47% vs JVMIX's -67.04%.
JLIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLIAX и JVMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор