PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

JLGRX управляется JPMorgan. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-7.62%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 18.24% против 10.63% соответственно.

JLGRX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-9.73%
1 год
12.69%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.81%
10 лет*
18.24%

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с JLGMXJLGRX с SWLGX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий JLGRX и RYGRX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.86

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.64

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

6.47

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.39

+0.49

Корреляция

Корреляция между JLGRX и RYGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и RYGRX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.02%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и RYGRX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-54.22%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-11.17%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-36.57%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-36.63%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-4.82%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.48%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.51%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и RYGRX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.51%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.63%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.42%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

25.49%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

23.35%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.72%

-1.15%