PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGRX с QQQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - JLGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, JLGRX returned 20.07%/yr vs 13.30%/yr for QQQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGRX charges 0.54%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции QQQX по среднегодовой доходности: 20.07% против 13.30% соответственно.

JLGRX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.71%
С начала года
3.42%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.58%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.95%
10 лет*
20.07%

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGRX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		3.42%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between JLGRX and QQQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2009 г.

0.75

The correlation between JLGRX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с GXXIXJLGRX с FBGRXJLGRX с ACIHXJLGRX с BPTIXJLGRX с RICGXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

JLGRX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JLGRXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.00

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.30

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

9.39

-7.08

JLGRX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и QQQX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGRXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-57.25%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-9.11%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-22.80%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-29.33%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.96%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.88%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.01%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.23%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и QQQX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGRXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.27%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.29%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.97%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

21.11%

+0.56%

Сравнение комиссий JLGRX и QQQX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и QQQX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности QQQX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		10.74%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

JLGRX and QQQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGRX has higher volatility (7.24%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, JLGRX dropped -31.84% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGRX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор