PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с VIGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-7.65%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-9.38%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%26.73%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -9.38%.

JLGQX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-8.39%
1 год
17.55%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.68%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Сравнение комиссий JLGQX и VIGIX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JLGQX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.81

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.17

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.43

Корреляция

Корреляция между JLGQX и VIGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и VIGIX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.39%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и VIGIX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-56.95%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.51%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-35.62%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-12.20%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-16.36%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.70%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и VIGIX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.13%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.78%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.01%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.35%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.53%

+0.61%