PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий JLGQX и TILIX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JLGQX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.97

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

3.32

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Корреляция

Корреляция между JLGQX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и TILIX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и TILIX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-50.54%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.24%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-32.68%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-13.10%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.77%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и TILIX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.48% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.72%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.38%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

22.61%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.50%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.04%

+1.11%