PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и One Rock Fund (ONERX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%58.15%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий JLGIX и ONERX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

JLGIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.42

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.49

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

15.11

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.04

+0.64

Корреляция

Корреляция между JLGIX и ONERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и ONERX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и ONERX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-96.43%

+58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-17.63%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-96.43%

+58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-92.58%

+80.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-30.62%

+23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.24%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и ONERX

Текущая волатильность для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) составляет 7.60%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

18.51%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

31.07%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

41.95%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

821.63%

-799.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

747.39%

-724.96%