PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-12.19%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%5.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JLGIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-9.75%
1 год
12.57%
3 года*
20.00%
5 лет*
8.83%
10 лет*
14.17%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий JLGIX и BBLIX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

JLGIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.94

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

3.81

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между JLGIX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и BBLIX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		33.45%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и BBLIX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-33.49%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-10.22%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-28.06%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-1.80%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-6.48%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и BBLIX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.57%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

6.08%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.12%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

16.08%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

18.80%

+3.59%