Сравнение JIREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIREX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции VGSNX немного отстают с 4.65%.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и VGSNX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
JIREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
JIREX
VGSNX
Сравнение JIREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.27 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и VGSNX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и VGSNX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -73.06% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.41% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.39% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.30% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -9.48% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -13.36% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.18% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и VGSNX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.53% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.27% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.35% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.88% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.91% | +0.11% |